百聞は一見に如かず。ということで、ライブラリを覗いてみましょう。
簡単に描くと、こうなってます。
左のエリアは「エクスプローラー」といいます。この中の白い右向き△をクリックすると、展開されます。

右のエリアでマークをWクリックしても、結果は一緒。
「対象フォルダー:2か所」をクリックすると、どこのフォルダが指定されているのか確認出来ます。

対象フォルダの追加、変更は「ブログ内記事:
ピクチャライブラリの対象を追加する(あるいは変更する)方法」をどぞ。

・・・普通は「ドキュメント」と「マイドキュメント」とか、「Documets」と「マイドキュメント」なんですけどね(--;)
ライブラリで表示されているフォルダがどこにあるのかは、「右クリック-フォルダーの場所を開く」で確認します。

フォルダの場所が開いたら、アドレスバーを見て場所を確認しましょう。
【プレビューペイン】
Windows VISTA、Windows7、Windows8 でのファイル表示方法。
これが働いていると、Windows的には
「ファイルを開いているのと同じ状態」らしく、 ファイルの削除や、フォルダの削除が出来ないことがあります。
これの斜線部分ね。
斜線が出てない人は、右上の枠をクリックしてみよう。
出ていなければ、右上端にある四角いのをクリック。気に入る形を探してみませぅ。